Teoria di Caos

Teoria del Caos non è una teoria del disordine come ritengono alcune persone bensì al contrario è una teoria di un ordine diverso, per dire meglio la teoria di un ordine superiore di cui siamo inconsapevoli.

Per la prima volta la nozione di "CAOS" applicato ai mercati finanziari aveva usato il noto analista e trader americano il dottore Bill Williams nel suo primo libro "Trading Chaos" pubblicato nel 1995.

Il "CAOS" secondo l'autore sono le nuove informazioni in arrivo che si presentano come un genere di energia che attraverso una reazione a essa stessa e le azioni dei soggeti del mercato comincia a spostare su o giù prezzi di attivi finanziari e quelli di materie prime. Il "CAOS" è la libertà. La libertà di sensazione del mondo, di pensiero, di movimento. Il "CAOS" è la linea del minore sforzo che segue l'energia. Il "TRADING CHAOS" è una nota strategia di commercio riferita al commercio borsistico alla base di cui sono i principi del movimento non lineare. Analisi del tratto grafico inciso dal movimento dei prezzi ci permette rivelare certe regolarità che ulteriormente servono da segnali di trading per i trader ed analisti.

Questa pagina del sito non pone l'obiettivo nuovamente ripetere e definire la Teoria del Caos sui mercati finanziari. Ce n'è un abbondanza del materiale trattante "Trading Chaos" nell'Internet. Anzi meglio più volte rileggere la fonte originale e andare a seguire un corso di formazione dall'autore stesso sulla strategia. Il mio scopo è in forma riassuntiva e al massimo sintetica delineare i postulati principali della teoria.

Nel libro "Trading Chaos" Bill Williams, aspetti psicologici del trading a parte, definisce le seguenti nozioni e i segnali di trading:

1. Il "Cuscinetto di sicurezza" è un limite delle perdite che si può concedere il trader per non distruggere un suo conto commerciale al punto del "mercato ubriaco". Il "Cuscinetto di sicurezza" si posiziona di una deviazione minima del prezzo, più in alto o più in basso rispetto al valore minimo o massimo della seconda barra (candella) del periodo temporale di livello più alto che precede quello in questione. Per una banda giornaliera di trading come livello più alto viene ritenuta una settimana. Per i grafici a 4 ore sarà un giorno. Cioè deve essere presente la moltiplicità uguale più o meno alla cifra 5.

2. Barre. Candelle. Valutazione grossolana della direzione di trend a seconda di nel quale terzo è avvenuta la chiusura della ultima barra. Descrizione delle barre rialzista e ribassista estremi la cui formazione evidenzia il cambiamento eventuale dell'andamento del mercato. Descrizione delle barre dei "tuffatori" o "alpinisti" che indicano l'andamento di trend orientato. Delle barre neutrali che piùttosto comprovano la direzione orientata ormai formata dell'andamento del mercato che il suo cambiamento.

3. Frattale è un modello grafico di prezzo che si compone da una serie di 5 barre sequenziali con la barra media del valore di prezzo più alto rispetto alle barre più vicine ovvero più basso. Il frattale di valore alto della barra media significa il frattale di acquisto ed il frattale del valore basso della barra di prezzo media è detto il frattale di vendita. Superamento da un seguente movimento di prezzo del livello frattale in una o in un'altra direzione segnala la formazione del movimento di prezzo ad impulsi orientato avente potentialitè del ricavo del profitto.

4. Segnale frattale, start frattale, stop frattale (stop-inversione frattale). Ci sono due tipi di segnali frattali. Segnali di acquisto e segnali di vendita. Ad osservare il grafico da destra a sinistra, il segnale frattale di acquisto sarà un frattale completamente formato, il valore della barra centrale di cui è superiore a quello di due barre vicine sulla sua destra e sinistra e sarà presente uno start frattale completamente formato collocato più a sinistra dal segnale frattale. E respettivamente il segnale frattale di vendita è il frattale il valore della barra centrale di cui è inferiore a quello di due barre vicine sulla sua destra e sinistra ed è presente uno start frattale completamente formato collocato più a sinistra dal segnale frattale. La perforazione del segnale frattale ci fa entrare nel mercato in direzione della perforazione. Lo start frattale è il primo frattale collocato nel grafico più a sinistra del segnale frattale. Se il prezzo dopo aver formato il segnale frattale è rotolato indietro allo start frattale ciò annula tutti i segnali di trading e noi dobbiamo aspettare la formazione del seguente segnale frattale per piazzare il nostro ordine pendente di una deviazione minimale del prezzo al di sopra (sotto) del livello del segnale frattale. Lo stop frattale è un secondo frattale orientato in direzione opposta al segnale frattale.

5. Movimento ondulatorio del mercato. La distanza tra i frattali orientati in direzioni opposte si denomina la onda di mercato. La teoria delle onde presuppone il movimento dei prezzi che graficamente forma 8 onde nella seguente conseguenza: la prima onda è impulsiva, la seconda correttiva, la terza impulsiva e di regola la più lunga di tutte le onde, la quarta correttiva e si ritiene la piu complessa tra tutte le onde, la quinta impulsiva. Alle cinque onde seguono tre onde correttive A, B e C. La onda A è orientata contro il trend ondulatorio, la onda B è corettiva dell'onda A ed è orientata lungo il trend principale che aveva formato le "cinque onde". E la terza onda C si muove in direzione opposta al trend principale. Il movimento a onde forma i cicli di trend. La onda è la struttura principale del mercato. Il frattale è la struttura principale della onda.

6. Il ritmo di mercato. Il primo accenno degli indicatori e di loro settaggio. Bill Williams ha proposto impiegare le tre medie mobili semplici di chiusura con i parametri 5, 13, 34 nonché l'indicatore MACD con i parametri (5,34,5). Il segnale di trading di acquisto si forma in caso la seguenza delle linee spianate è 5>13>34 e l'istogramma dell'indicatore MACD sta crescendo. Il segnale di vendita viene generato se le linee spianate sono in questa seguenza 5.

Clausola di esclusione della responsabilità e la divulgazione di rischio. Rischi del mercato Forex
Occorre tenere bene presente che l'attività di trading sul Forex - come ogni altra attività di speculazione finanziaria - presenta dei rischi sostanziali di perdita dell'intero capitale depositato presso il proprio broker. Questo è particolarmente vero se non si adotta una politica di gestione del denaro (money management) tale da limitare l'incidenza percentuale di ciascuna perdita sul bilancio complessivo a disposizione. Anche adottando una politica di gestione del denaro appropriata, non è escluso che si possa incorrere in una serie di operazioni in perdita, tali da decurtare in maniera sostanziale il capitale a propria disposizione.

Ogni sistema di trading presenta una specifica probabilità statistica di incorrere in un drawdown (perdita percentuale rispetto all'ultimo massimo raggiunto dalla curva del bilancio o equity line) durante il suo tempo di esercizio. Ad esempio un sistema di trading potrebbe avere un target di profitto del 100% su base annua ma anche un drawdown statistico del 30%. Questo significa che durante l'anno è possibile che il capitale depositato presso il proprio broker subisca una perdita del 30%. Ad esempio il capitale iniziale di 10000 euro potrebbe crescere fino a 12000 euro, poi diminuire fino a 8400 euro (-30% rispetto al massimo registrato sui 12000 euro e -16% rispetto al capitale iniziale di 10000 euro), per poi proseguire in guadagno fino a raggiungere 19000 mila euro dopo 12 mesi di attivita (con un profitto totale del 90% sul capitale iniziale). Se non si e disposti finanziariamente e psicologicamente a tollerare questo tipo di andamento della curva del proprio capitale e opportuno scegliere un'altra forma di investimento piu consona al proprio livello di rischio.

Una volta valutati e accettati i rischi teorici legati alle proprietà statistiche del sistema di trading scelto, occorre ricordare che tali proprietà non possono garantire la certezza di una qualsivoglia performance nel futuro, operando con soldi veri. Questa affermazione può risultare scontata, ma è opportuno ribadire il concetto che le performance passate sono solo indicative e non possono in alcun modo garantire le performance future. Il mercato finanziario è una realtà vivente in continua evoluzione, per cui è normale che non ci possano essere garanzie sul futuro. Altrimenti ogni sistema di trading ben congeniato e con performance accettabili sui dati storici sarebbe un'autorizzazione per stampare denaro. La realtà naturalmente è ben diversa. Solo l'investitore che si assume piena responsabilità dei rischi collegati allo strumento finanziario utilizzato (il Forex nel nostro caso specifico) e che ricerca costantemente i migliori strumenti per operare su una realtà in continuo cambiamento, come il Mercato, può ottenere dei risultati positivi e costanti nel tempo.

Per limitare il più possibile la possibilità di subire una perdita sostanziale del proprio patrimonio con attività legate al trading sul Forex, è opportuno valutare attentamente quale parte del proprio patrimonio riservare a questa attività. La scelta più cauta da fare è di riservare al trading sul Forex solo quella parte di capitale la cui perdita totale non comporterebbe comunque difficoltà nel mantenere il proprio abituale tenore di vita. Per ogni altro dubbio o perplessità legati alla gestione del proprio patrimonio e alle attività di speculazione finanziaria è opportuno chiedere il parere di un consulente finanziario indipendente di fiducia.

Tutti i contenuti presenti su questo sito non vanno interpretati in alcun modo come una sollecitazione ad intraprendere attività di speculazione finanziaria di alto rischio.

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